Удивительное рядом или как поиздеваться над биржевыми аналитиками (при помощи Excel)

Троллим биржевых аналитиков и "говорящие головы" ютуба.
image

 

Индикатор (в контексте этой статьи) – это просто какая-то функция над ценой. Например, скользящее среднее (moving average). Существуют сотни разных индикаторов.

Фигура технического анализа – это какой-то известный паттерн, например, треугольник, двойное дно, голова и плечи. Фигур этих тоже сотни.

«Наука» технического анализа связывает те или иные комбинации индикаторов и фигур с вероятным будущем поведением курса. Например, если курс пересек скользящее среднее за 10 дней, коснулся средней за 100 дней, и своим видом напоминает фигуру Флаг, то «вероятно» курс пойдет туда.

Аналитиков очень много, и дают они разные прогнозы, а учитывая, то что курс может идти только или вверх или вниз, всегда есть большой набор аналитиков, утверждающих, что они провели «правильный анализ».

Возможно, вы тоже думаете, что эти биржевые аналитики, какие-то очень умные люди. Я попытаюсь развеять это представление.

Для начала вопрос: допустим, у нас есть 1000 значений случайной величины, распределенной по нормальному закону, с математическим ожиданием 0, и дисперсией 1. (Зеленая кривая на картинке):

image

Эти значения будут, положительными и отрицательными, более-менее симметричными относительно 0, и обычно не больше 3х, не меньше -3х

Если построить график этих величин, то получится что-то типа полосы от 3 до -3.

А если теперь мы сделаем ряд сумм:

Сумма 1 по 2
Сумма 1 по 3
Сумма 1 по 4

Сумма 1 по 1000

Как вы думаете, как будет выглядеть график этих сумм?

Excel, SQL и легендарный барометр — решаем простую задачу разными способами

Рассуждая логически, можно сказать «ну тут же симметрично распределенные положительные и отрицательные числа. График сумм будет напоминать график оригинальной случайной величины – что-то такое колеблющееся около 0»

Вы тоже так думаете?

Если, «да», то давайте брать Excel и проверять.

Для начала, возьмите случайные данные (можно и в Экселе сгенерить)

Теперь постойте суммы.

А теперь график. Как вам результат? Не ожидали?

Сгенерируйте новые данные, как вам новый график?

Ну а теперь можно и к знакомому аналитику. Не говорите, что это случайные величины, скажите, что это какие-то акции и нужно помочь с техническим анализом.

Наслаждайтесь, «умными» рассуждениями об «очевидных» трендах, переломах тенденций, отскоках и прорывах.

Если кого-то интересует теория, то надо гуглить «блуждание точки на прямой» и «теорема арксинуса».

Assembler в 30 строк на Excel